Fordeling Av Rest Korrelasjoner I Autoregressiv Integrerte Bevegelig Gjennomsnitt Tidsserie Modeller

På den asymptotiske distribusjonen av gjenværende autocovariances i VARX-modeller med applikasjoner. Kitt denne artikkelen som: Duchesne, P. TEST (2005) 14: 449. doi: 10.1007BF02595413 I dette papiret utleder vi asymptotisk distribusjon av gjenværende autokovariansmatriser i klassen av vektor autoregressive modeller med forklarende variabler (VARX). Den asymptotiske fordelingen av gjenværende autokorrelasjonsmatriser oppnås også. Ny teststatistikk er foreslått som en applikasjon av vårt hovedresultat. Teststatistikk ved individuell lags og portmanteau-statistikk er introdusert og deres asymptotiske distribusjoner er etablert. Den foreslåtte testen, statistikken er illustrert i en liten simuleringsstudie. VARX modeller vektor tidsserier autokovariansmatriser diagnostisk kontroll AMS fagklassifisering Dette arbeidet ble støttet av tilskudd fra NSERC (Canada), FQRNT (Qubec) og Institut de Finance Mathematique de Montral IFM 2 Referanser Ansley, CF og Newbold, P. (1979 ). På den endelige prøvedistribusjonen av gjenværende autokorrelasjoner i autoregressive bevegelige gjennomsnittsmodeller. Biometrika. 66: 547553. CrossRef Google Scholar Berkes, I. Horvth, L. og Kokoszka, P. (2003). Asymptotikk for GARCH-kvadratiske restkorrelasjoner. Økonometrisk teori. 19: 515540. CrossRef MathSciNet Google Scholar Boutahar, M. og Deniau, C. (1995). Et bevis på asymptotisk normalitet for noen VARX-modeller. Metrika. 5: 331339. CrossRef MathSciNet Google Scholar Box, G. E. P. og Pierce, D. A. (1970). Fordeling av gjenværende autokorrelasjoner i autoregressive integrerte bevegelige gjennomsnittlige tidsseriemodeller. Journal of the American Statistical Association. 65: 15091526. MATH CrossRef MathSciNet Google Scholar Duchesne, P. og Roy, R. (1923). Robust, tester for uavhengighet av to tidsserier. Statistica Sinica. 13: 827852. MathSciNet Google Scholar Duchesne, P. og Roy, R. (2004). På konsekvent testing for seriell korrelasjon av ukjent form i vektor tidsserie-modeller. Journal of Multivariate Analysis. 89: 148180. MATH CrossRef MathSciNet Google Scholar El Himdi, K. og Roy, R. (1997). Test for ikke-korrelasjon av to multivariate ARMA-tidsserier. Den kanadiske Journal of Statistics. 25: 233256. MATH Google Scholar Geweke, J. F. (1982). Måling av lineær avhengighet og tilbakemelding mellom flere tidsserier. Journal of the American Statistical Association. 77: 304313. MATH CrossRef MathSciNet Google Scholar Hannan, E. J. og Deistler, M. (1988). Statistisk teori om lineære systemer. John Wiley ampsons, New York. MATH Google Scholar Hannan, E. J. Dunsmuir, W. T. M. og Deistler, M. (1980). Estimering av vektor ARMAX-modeller. Journal of Multivariate Analysis. 10: 275295. MATH CrossRef MathSciNet Google Scholar Harville, D. A. (1997). Matrixalgebra fra et statistikperspektiv. Springer-Verlag, Berlin. MATH Google Scholar Hosking, J. (1980). Den multivariate portmanteau statistikken. Journal of the American Statistical Association. 75: 602608. MATH CrossRef MathSciNet Google Scholar Li, W. K. (2004). Diagnostikk sjekker i tidsserien. Chapman amp HallCRC New York. Google Scholar Li, W. K. og McLeod, A. I. (1981). Fordeling av gjenværende autokorrelasjoner i multivariate ARMA-tidsseriemodeller. Journal of the Royal Statistical Society. Serie B. 43: 231239. MATH MathSciNet Google Scholar Liung, G. M. og Box, G. E. P. (1978). På et mål på mangel på passform i tidsseriemodeller. Biometrika. 65: 297304. CrossRef Google Scholar Ltkepohl, H. (1993). Introduksjon til flere, tidsserieanalyse. Springer-Verlag, Berlin, 2. utg. MATH Google Scholar McLeod, A. I. (1978). På fordelingen av gjenværende autokorrelasjoner i Box-Jenkins modeller. Journal of the Royal Statistical Society, serie B. 40: 296302. MATH MathSciNet Google Scholar Penm, J. H. W. Penm, J. H. og Terrell, R. D. (1993). Den rekursive montering av undergruppe VARX-modeller. Journal of Time Series Analysis. 6: 603619. MathSciNet Google Scholar Serfling, R. J. (1980). Tilnærmingsteorier av matematisk statistikk. John Wiley ampsons, New York. MATH Google Scholar Opphavsrettslig informasjon Sociedad Espaola de Estadistica og Investigacion Operativa 2005 Forfattere og tilknytninger Pierre Duchesne 1 E-post forfatter 1. Dedelement de mathmatiques et de statistique Université de Montral Montral (Qubec) Canada Om denne artikkelenDistribusjon av gjenværende i autoregressiv-integrert flytende gjennomsnittlig tidsserie Sitat 1117 Referanser Referanser 10 citer (Box and Pierce, 1970), testen ved hjelp av statistikk Q 2 n 2 K k1 tr (nk) fra Hosking (1980), testen ved hjelp av statistikk Q 3 n K k1 tr p 2 K (K 1) (2n) av Li og Mcleod (1981), hvor (k) er prøvekorrelasjonsmatrisen gitt i (1). Det har vist seg at under betingelse av at t er IID (dermed nullhypotesen H 0 i (3) holder), er alle Q j (j 1, 2, 3) asymptotisk 2 p 2 K. citationstecken Vis abstrakte Skjul abstrakt ABSTRAKT: Vi foreslår en ny omnibustest for vektor hvit støy ved å bruke de maksimale absolutt automatiske korrelasjonene og krysskorrelasjonene til komponentserien. Basert på den nyopprettede tilnærming med Linfty-normen for en normal tilfeldig vektor, kan den kritiske verdien av testen evalueres ved oppstart fra en multivariabel normalfordeling. I motsetning til den konvensjonelle hvite støytesten, er den nye metoden vist å være gyldig for å teste avviket fra ikke-IID hvit støy. Vi illustrerer nøyaktigheten og kraften til den foreslåtte testen ved simulering, noe som også viser at den nye testen overgår flere vanlige metoder som for eksempel Lagrange-multiplikatortesten og de multivariate Box-Pierce portmanteau-tester, spesielt når dimensjonen av tidsseriene er høy i forhold til utvalgsstørrelsen. De numeriske resultatene indikerer også at ytelsen til den nye testen kan forbedres ytterligere når den påføres de forhåndsformede dataene som er oppnådd via tidsseriens hovedkomponentanalyse foreslått av Chang, Guo og Yao (2014). De foreslåtte prosedyrene har blitt implementert i en R-pakke HDtest og er tilgjengelig online hos CRAN. Fulltekst Artikkel Måned 2017 Jinyuan Chang Qiwei Yao Wen Zhou Quote LjungBox test (Box amp Pierce, 1970 Ljung amp Box, 1978): Denne testen for stasjonar bekrefter uavhengighet av trinn, hvor avvisning av nullhypotesen H 0 indikerer stasjonar (null hypotese H 0 er at dataene er ikke-stasjonære) BULLET Augmented Dickey-Fuller (ADF) t-statistisk test (Said amp Dickey, 1984 Diebold amp Rudebusch, 1991 Banerjee et al. 1993): i Augmented Dickey-Fuller ) t-statistisk test nullhypotesen H 0 er at dataene er ikke-stasjonære (små p-verdier (f. eks. mindre enn 0,05) antyder at tidsserien er stasjonær). BULLET Kwiatkowski-PhillipsSchmidtShin test (KPSS) (Kwiatkowski et al. 1992): denne testen reverserer hypotesene, og dermed nullhypotesen H 0 er at tidsserien er stasjonær. sitat Vis abstrakt Skjul abstrakt ABSTRAKT: Et vellykket programvareprosjekt er resultatet av en kompleks prosess som involverer, fremfor alt folk. Utviklere er nøkkelfaktorene for suksessen til en programvareutviklingsprosess, ikke bare som eksekutorer av oppgaver, men som hovedpersoner og kjerne i hele utviklingsprosessen. Dette papiret undersøker sosiale aspekter blant utviklere som arbeider med programvareprosjekter utviklet med støtte fra Agile-verktøy. Vi studerte 22 open source programvareprosjekter utviklet ved hjelp av Agile-styret i JIRA-depotet. Alle kommentarer begått av utviklere involvert i prosjektene ble analysert og vi undersøkte om høflighet av kommentarer påvirket antall involverte utviklere og tiden som var nødvendig for å fikse et gitt problem. Våre resultater viste at nivået av høflighet i kommunikasjonsprosessen blant utviklere har en effekt på tiden som kreves for å løse problemer, og i de fleste analyserte prosjekter hadde det en positiv sammenheng med prosjektets attraktivitet for både aktiv og potensiell utviklere. Jo mer høflige utviklere var, desto mindre tid tok det for å fikse et problem. Fulltekst Artikkel Jul 2016 quotPortmanteau hvit støytest utviklet av Box amp Pierce (1970) beregnes for å teste for normal fordeling av rester i prøven. Testen er avhengig av at hvis (1) ,, (n) er realiseringen fra hvit støyprosess (Baum, 2005). sitat Vis abstrakt Skjul abstrakt ABSTRAKT: Teoretisk sett er valutakursen en av de største drivkraften for inflasjon som påvirker grossistprisindeksen (WPI) i land der det legges stor vekt på import og eksport som Kina. I dette papiret undersøkes vekslingskvoteringsvolatiliteten og impulsiviteten som et eksternt støt mot WPI på et sett med tidsseriedata som representerer 4.067 daglig observasjon av kinesisk økonomi fra 12. august 2004 til 30. september 2015. Det vanlige minste torget og vektet regresjonsanalyse avslører signifikante p-verdier på 0,000 for valutakurs som forklarer WPI gjennom den angitte perioden. Den autoregressive betingede heteroskedastisitet og generalisert autoregressiv betinget heteroskedastisitetsmodell utviser signifikant sannsynlighetsverdi på henholdsvis 0,000 og 0,044 for WPI og valutakursen. Det er funnet at WPIs tidligere volatilitet påvirker fremtidig volatilitet i WPI som et internt sjokk i tillegg til de tidligere dagene impulsiviteten av valutakursen som påvirker WPIs fremtidige volatilitet som et eksternt sjokk. Testmodellene blir grundig brukt og deres stabilitet og gyldighet er påvist. Artikkel Apr 2016 Mohammad Naim AzimiDistribusjon av gjenværende autokorrelasjoner i autoregressive-integrerte bevegelige gjennomsnittlige tidsseriemodeller Merk: Gjennomgå alltid referanser og foreta nødvendige korreksjoner før du bruker. Vær oppmerksom på navn, kapitalisering og datoer. Journal of the American Statistical Association Beskrivelse: Journal of the American Statistical Association (JASA) har lenge vært ansett som den fremste journal for statistisk vitenskap. Science Citation Index rapporterte JASA var den mest høyt citerte tidsskriftet i matematiske fag i 1991-2001, med 16 457 sitater, mer enn 50 mer enn de neste mest siterte tidsskriftene. Artikler i JASA fokuserer på statistiske applikasjoner, teori og metoder i økonomisk, sosial, fysisk, ingeniørvitenskapelig og helsevitenskapelig og på nye metoder for statistisk utdanning. Dekning: 1922-2011 (Vol. 18, Nr. 137 - Vol. 106, Nr. 496) Den bevegelige veggen representerer tidsperioden mellom siste utgave tilgjengelig i JSTOR og det senest publiserte nummeret av en journal. Flyttevegger er generelt representert i år. I sjeldne tilfeller har en utgiver valgt å ha en flyttbar vegg, slik at de nåværende problemene er tilgjengelige i JSTOR kort tid etter utgivelsen. Merk: Ved beregning av den bevegelige veggen regnes det nåværende året ikke. For eksempel, hvis det nåværende året er 2008 og en tidsskrift har en 5 års flyttbar vegg, er artikler fra 2002 tilgjengelig. Vilkår knyttet til flyttemuren Fastvegger: Tidsskrifter uten nye mengder legges til arkivet. Absorbert: Journals som er kombinert med en annen tittel. Komplett: Tidsskrifter som ikke lenger er publisert eller som er kombinert med en annen tittel. Emner: Vitenskapsmatematikk, Statistikk Samlinger: Matematikk Statistikk Legacy Collection, Matematikk Statistikk Samling, Samfunnsvitenskap I Samling, Samfunnsforetak Forhåndsvisning Initiativ Samling Forhåndsvisning Ikke tilgjengelig Mange statistiske modeller, og spesielt autoregressive, bevegelige gjennomsnittlige tidsseriemodeller, kan betraktes som som et middel til å transformere dataene til hvit støy, det vil si en ukorrelert rekkefølge av feil. Hvis parametrene er kjent nøyaktig, kan denne tilfeldige sekvensen beregnes direkte fra observasjonene når denne beregningen er foretatt med estimater som er erstattet av de sanne parameterverdiene, den resulterende sekvens er referert til som residualene, som kan betraktes som estimater av feilene . Hvis den aktuelle modellen er valgt, vil det være null autokorrelasjon i feilene. Ved kontroll av tilstrekkelig passform er det derfor logisk å studere prøveautokorrelasjonsfunksjonen til residuene. For store prøver ligner residuene fra en riktig montert modell svært nøyaktig de sanne feilene i prosessen, men det er nødvendig å ta vare på fortolkningen av residuals serielle korrelasjoner. Det er vist her at de gjenværende autokorrelasjoner er til en nær tilnærming representativ som en enkel lineær transformasjon av autokorrelasjonene av feilene slik at de besitter en enestående normalfordeling. Manglende tillatelse til dette resulterer i en tendens til å overse bevis på mangel på passform. Tester av egnet og diagnostisk kontroll er utarbeidet som tar hensyn til disse fakta. Side Thumbnails