Delta In Fx Opsjoner

Handel de finansielle markedene med hastighet og komfort Risiko Advarsel. Trading n-margin gir høy risiko for kapitalen din og kan ikke være egnet for alle investorer. Du kan miste mer enn din opprinnelige investering. Sørg for at du fullt ut forstår de risikoene som er involvert, og søk selvstendig råd hvis det er nødvendig. Informasjonen på dette nettstedet er ikke ment for bruk av, eller for distribusjon til, enhver person i et hvilket som helst land eller jurisdiksjon, der slik bruk eller distribusjon vil være i strid med lokal lov eller forskrift. Sucursala Bucuresti. Str. CA. Rosetti, Nr. 17, Bucuresti sentrum, sektor 2, Bucuresti, Romania. Inregistrata in Registrul Public al CNVM Romania Romania: PJM01SFIM400004, Registreringsnummer: J40837828.07.2009, Cod Fiscal 25826670, Cod operator date personale 1678820.05.2010. EU-forordning. Deltastock AD er fullt lisensiert og regulert under MiFID. Selskapet er regulert og autorisert av Financial Supervision Commission (FSC), Bulgaria. Din IP-adresse er 78.109.24.111 Copyright copy 1999-2017 Deltastock AD. Forex greker og strategier Investorer og handelsfolk interessert i valutamarkedet har en rekke produkter å velge mellom. Alternativer. som vanligvis er knyttet til aksjemarkedet. kan også brukes på valutamarkedet. Denne artikkelen vil kort forklare hvilke forex alternativer som er, og gi en introduksjon til hvordan de forskjellige grekerne brukes til å bestemme risiko og evaluere opsjonsstillinger. (For mer, se Bruke grekerne til å forstå alternativer.) TUTORIAL: En introduksjon til grekerne Forex Options Forex-alternativer gir eksponering for kursbevegelser i noen av de mest omsatte valutaene, med samme teknikker som investorer bruker for egenkapital og indeksalternativer . Som andre alternativer brukes forex-alternativer av handelsmenn til å begrense risikoen og øke profittpotensialet. Traders kan velge mellom tradisjonelle callput-alternativer, eller single payment option trading (SPOT). Tradisjonelle alternativer gir kjøperen rett, men ikke forpliktelsen, å kjøpe et alternativ fra en selger til en forutbestemt pris og tid. Tradisjonelle alternativer har generelt lavere premier enn SPOT-alternativer. SPOT-alternativene tillater handelsmenn å gjette prisaktivitet for en bestemt dato i fremtiden hvis handelsmannen er riktig, vil han eller hun motta en kontant utbetaling. Både tradisjonelle og SPOT-alternativer medfører en premie - den totale kostnaden for alternativet. En av de grunnleggende analyseteknikkene som brukes i opsjonshandel - enten for aksjer, futures eller forex - er grekerne: målinger av risikoen som er involvert i en opsjonsavtale med hensyn til visse underliggende variabler. (For mer, se Bli kjent med grekerne.) Delta - Følsomhet for underlydende priser Delta, de mest populære alternativene Gresk, måler en opsjonsprisfølsomhet i forhold til endringer i den underliggende eiendomsprisen, og er antall poeng som en opsjonspris forventes å flytte for hver enkelt punktendring i det underliggende markedet. Delta er viktig fordi det gir en indikasjon på hvordan opsjonsverdien vil endres med hensyn til prisfluktuasjoner i det underliggende instrumentet, forutsatt at alle andre variabler forblir de samme. Delta er vanligvis vist som en numerisk verdi mellom 0,0 og 1,0 for anropsalternativer. og 0,0 og -1,0 for put-alternativer. Med andre ord, alternativet delta vil alltid være positivt for samtaler og negative for setter. Det skal bemerkes at deltaverdier også kan representeres som hele tall mellom 0,0 og 100 for anropsalternativer og 0,0 til -100 for put-alternativer, i stedet for å bruke decimaler. Anropsalternativer som er ute av pengene, vil ha deltaverdier nærmer seg 0,0 inntjeningsanropsalternativer vil ha deltaverdier som ligger nær 1,0. (For relatert lesing, se Bruke Alternativer Verktøy for å handle utenlandsk valuta.) Vega - Følsomhet for underholdninger Volatilitet Volatilitet er en måling av mengden og hastigheten som prisen beveger seg opp og ned, og er ofte basert på endringer i (nylig ) Høyeste og laveste historiske priser i et handelsinstrument, for eksempel et valutapar. Vega. Den eneste gresken som ikke er representert ved et gresk brev, måler en opsjonsfølsomhet for endringer i volatiliteten til den underliggende aktiva. Vega representerer beløpet som en opsjonspris endres som følge av en prosentendring i volatiliteten til det underliggende markedet. Jo mer tid det er til utløpet, desto større påvirkning vil økt volatilitet ha på opsjonsprisen. Fordi økt volatilitet innebærer at det underliggende instrumentet er mer sannsynlig å oppleve ekstreme verdier, øker volatiliteten tilsvarende verdien av et alternativ, og omvendt vil en reduksjon i volatiliteten negativt påvirke verdien av opsjonen. (For relatert lesing, se Alternativer på Futures: En verden med potensiell fortjeneste.) Gamma - Følsomhet for Delta Gamma måler sensitiviteten til delta som svar på prisendringer i det underliggende instrumentet. Gamma indikerer hvordan delta vil endre seg i forhold til hver 1 prisendring i underliggende. Siden deltaverdiene endres ved forskjellige hastigheter, brukes gamma til å måle og analysere delta. Gamma brukes til å bestemme hvor stabilt et alternativ delta er høyere gammaverdier indikerer at delta kan endre seg dramatisk som svar på selv små bevegelser i underlyingsprisen. Gamma øker etter hvert som opsjoner blir penger, og reduseres ettersom alternativene blir in - eller ut-av-pengene. Gammaverdier er generelt mindre lengre enn utløpsdatoen: Alternativer med lengre utløp er mindre følsomme for deltaendringer. Som utløpsmetoder er gammaverdier typisk større da deltaendringer har større innvirkning. (For relatert lesing, se Rullende LEAP-alternativer.) Theta - Følsomhet for tidsforfall Theta måler tidspunktet forfall av et alternativ - den teoretiske dollarbeløpet som et alternativ taper hver dag som tiden går, forutsatt at det ikke er noen endringer i prisen eller volatilitet av underliggende. Theta øker når opsjoner er billigere, da avtar når opsjoner er in - og ut-av-pengene. Lange samtaler og lange sett vil vanligvis ha negative theta kortsamtaler og korte sett vil ha positiv theta. Til sammenligning vil et instrument hvis verdi ikke eroderes av tid, for eksempel en aksje, ha null theta. Verdien av et alternativ kan uttrykkes som egenverdi og tidsverdi. Egenverdien representerer dollarverdien oppnådd dersom opsjonen ble utøvet umiddelbart: det er forskjellen mellom opsjonsprisen på opsjonen og den faktiske underlyingsprisen. En alternativtidsverdi er derimot en funksjon av tiden som gjenstår til utløpet og hvor nært opsjonsprisen er å underlyse pris. Tidsforfallet som Theta representerer, er ikke konstant, frekvensen øker etter hvert som utløpet nærmer seg. (For relatert lesing, se Ins og outs of Selling Options.) Bruke grekerne i Forex Options Strategies Likeledes til aksjeopsjoner. Forex-alternativer kan brukes til å enten tjene penger eller redusere risiko i eksisterende stillinger. Alternativer gir et middel til å gå inn i valutamarkedet med begrenset risiko. tap er vanligvis begrenset til mengden penger som er betalt for premien. Oppadgående potensialet kan være langt større enn noe premieavfall, noe som gir et gunstig forhold mellom risiko og belønning. Forexopsjoner brukes også til å sikre seg mot eksisterende valutaposisjoner. Fordi forex-opsjoner gir innehaveren det rette, men ikke forpliktelsen til å kjøpe eller selge valutaparet til en bestemt valutakurs og tid i fremtiden, kan de ansettes for å beskytte mot potensielle tap i eksisterende posisjoner. Enten en handelsmann er lang eller kort et utenlandsk par, kan forex-alternativer brukes til å beskytte næringsdrivende mot risiko, samtidig som eksisterende posisjoner plasseres uten å stoppe ut. (For mer, se Avregningsrisiko med opsjoner, futures og hedgefond.) Bunnlinjen Grekerne er et viktig verktøy for alle opsjonshandlere, og kan være nyttige for å identifisere og unngå risiko i individuelle opsjonsstillinger eller i opsjonsporteføljer. Grekerne kan brukes i komplekse strategier som involverer matematisk modellering, generelt ved hjelp av programvare som er tilgjengelig gjennom handelsplattformer eller proprietære leverandører. Alternativt kan valutahandlere bruke bare en eller to av grekerne til å bekrefte investeringsbeslutninger. På grunn av deres kompleksitet krever grekerne tålmodighet og praksis for å fullt ut kunne realisere sitt potensial som en del av en overordnet opsjonsstrategi. Bruke grekerne for enhver type alternativanalyse kan hjelpe handelsfolk å bestemme en valgmulighet for pris og volatilitetsendringer, og til tidens forløb. (For mer, se Grunnleggende om kjøpsalternativer.) Merk. Denne artikkelen er en introduksjon til avanserte handelsbegreper, og er ikke ment å være en omfattende guide til handelsalternativer. Alternativene er kompliserte og bør grundig studeres og forstås før de engasjerer seg i noen egentlige handler eller stillinger. Traders og investorer bør konsultere megler. finansiell rådgiver eller annen kvalifisert finansiell profesjonell før du legger inn noen handler. BREAKING DOWN Delta Delta-verdier kan være positive eller negative, avhengig av type alternativ. For eksempel varierer deltaet for et anropsalternativ alltid fra 0 til 1, fordi som den underliggende aktiva øker i pris øker anropsalternativene i pris. Put-opsjonsdeltaer varierer alltid fra -1 til 0 fordi når den underliggende sikkerheten øker, reduseres verdien av puteringsalternativene. For eksempel, hvis et puteringsalternativ har et delta på -0,33, dersom prisen på den underliggende eiendelen øker med 1, vil prisen på put-opsjonen reduseres med 0,33. I praksis bruker beregnende programvare raske beregninger. Teknisk sett er verdien av opsjonene delta det første derivatet av verdien av opsjonen med hensyn til den underliggende sikkerhetsprisen. Delta brukes ofte av investorer og handelsfolk for sikringsstrategier. Delta Atferd Eksempler Delta er en viktig statistikk for å beregne som det er en av de viktigste grunnene valgprisene flytte måten de gjør. Oppførselen til samtale - og opsjonsdelta er svært forutsigbar og er svært nyttig for porteføljeforvaltere, forhandlere og individuelle investorer. Anropsalternativ Delta-adferd avhenger av om opsjonen er i penger, noe som betyr at posisjonen for tiden er lønnsom, at penger, noe som betyr at opsjonsprisen i dag er lik den underliggende aksjekursen, eller utenom penger, noe som betyr at opsjonen for øyeblikket ikke er lønnsom. In-the-money-anropsalternativene kommer nærmere 1 som utløpsmetoder. Valutakallopsjoner har typisk et delta på 0,5, og deltaet i utkallingsalternativene nærmer seg 0 som utløpsmetoder. Jo dypere penger-alternativet, jo nærmere deltaet vil være til 1, og jo mer alternativet vil oppføre seg som den underliggende eiendelen. Put-alternativ Delta-oppførsel er også avhengig av om alternativet er penger, penger, eller penger, og er det motsatte av anropsalternativer. In-the-money put-opsjoner kommer nærmere -1 som utløpsmetoder. Valutapostopsjoner har typisk delta på -0,5, og deltaet i ut-av-pengene-opsjonsalternativene nærmer seg 0 som utløpsmetoder. Jo dypere penger i putten, jo nærmere deltaet vil være til -1.